IF下季合约贴水创近一年新高 资金转向大盘蓝筹

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CFi.CN讯：数据显示，IF下季合约年化贴水达8.5%，处于近一年97.2%分位水平，为近年罕见高位；同期中证500、1000等小盘指数成交额环比下滑超40%，而沪深300日均成交仍超4200亿元，相对中证500周超额达 5.2%。近期机构研报指出，量化私募普遍呈现负收益，300增强策略周收益-1.9%，但超额回正至-0.4%，显示对冲成本上升下，资金更倾向配置低波动、高流动性大盘资产。研报认为，IF高贴水反映市场对短期上行信心不足，但同步伴随银行、石油石化等权重板块持续领涨，说明资金正系统性向低估值蓝筹切换。研报指出，微盘股年初至今逆势涨9.5%，但本周成交萎缩1.7%，量能支撑转弱，而沪深300成交环比降幅最小，叠加银行股月涨6.7%，凸显配置再平衡逻辑。

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